Топ технических индикаторов для торговли опционами


На сегодняшний день существует множество технических индикаторов, предназначенных для торговли опционами, к которым трейдеры могут прибегать в зависимости от стиля торговли и типа ценных бумаг.

В данной статье рассмотрим несколько пользующихся огромной популярностью индикаторов, которые многие вкладчики считают лучшими.

Зачем применять технические индикаторы?

Технические индикаторы зачастую применяются в краткосрочной торговле, с целью определения диапазона, направления и продолжительности движения стоимости ценных бумаг.

Если биржевой трейдер может следить за интересующей его позицией неопределенное количество времени, то опционный трейдер ограничен определенной датой действия опциона. Учитывая временные рамки, индикаторы, которые могут с высокой точностью определять уровни перекупленности и перепроданности, очень востребованы.

Исходя из этого, предлагаем вам ознакомиться с индикаторами, используемыми опционными трейдерами ежедневно на протяжении многих лет.

Читайте так же:  Фигуры технического анализа

Индикатор RSI

Индекс относительной силы или RSI проводит сравнение размера прибыли с убытками за некоторый промежуток времени, с целью выявления скорости и волатильности цены ценной бумаги, для определения показателей перекупленности и перепроданности.

Показатель индекса может располагаться в пределах значений от 0 до 100, и если он выше 70, акция считается перекупленной, а ниже 30 — перепроданной.

Полосы Боллинджера

Все опционные трейдеры понимают, какую важную роль играет волатильность, и полосы Боллинджера являются популярным способом ее измерения. В частности, они расширяются при увеличении волатильности и сужаются при уменьшении.

Данный индикатор позволяет оценить, является ли цена завышенной или заниженной относительно скользящих средних за последнее время, а также предугадать возможность подъема или упадка.

Чем ближе цена находится к верхней полосе, тем вероятнее произойдет перекупленность, в противном же случае, увеличивается вероятность перепродажи. Выход цены за границы полос указывает на готовность акции к развороту.

Индекс внутридневного импульса (IMI)

Индекс внутридневного импульса является техническим индикатором для трейдеров, которые предпочитают сделки, проводимые в течение одного дня без переноса на следующий. Он объединяет концепции двух индикаторов: RSI и Candlestick chart, предоставляя необходимый диапазон для дневной торговли и указывая на показатели перекупленности и перепроданности.

Используя IMI, пользователь может установить возможные варианты для начала бычьей торговли на восходящем рынке или медвежьей торговли на нисходящем рынке с внутридневным повышением цены.

Дабы вычислить показатель IMI, применяется следующая формула:

(ISup ÷ (ISup + IS down))*100 ,

где ISup — сумма дней роста цены;

IS down — сумма дней падения цены.

Самый распространенный период времени, который применяется для расчета индекса внутридневного импульса – 14 дней. А полученное в итоге значение расшифровывается как и в случае с RSI.

Читайте так же:  Медвежий и бычий рынок: определение и характеристики

Индекс денежного потока (MFI)

Это индикатор, который анализирует поступление и отток средств за некоторый промежуток времени (обычно за 2 недели) и сравнивает их, получая на выходе показатель, который дает возможность определить силу тренда.

Значение выше 80 говорит о перекупленности акции, а ниже 20 — о перепроданности.

Индикатор Put/Call Ratio

Рассчитывает отношение дневного объема put- и call-опционов. Вместо абсолютного значения индикатор демонстрирует изменения настроения рынка в целом.

Опционы put дают доход при уменьшении стоимости, а call – при росте. Исходя из этого, преобладание put-опционов над call указывает на медвежью тенденцию, а увеличение числа call-опционов по отношению к put, говорит о наступлении на бычьей тенденции.

Открытый интерес (OI)

Данный технический индикатор демонстрирует открытые или неисполненные сделки в опционах, расчет по которым еще не был произведен.

OI повышается, когда на рынке возникает новая сделка, если сделка закрывается, то OI понижается. В случае же если открывается новая сделка, но завершается старая, OI остается неизменным.

Из этого следует, что увеличение открытого интереса зависит от возникновения новых трейдеров и подтверждает тренд, каким бы он не был – восходящим или нисходящим.

Читайте так же:  8 мифов о техническом анализе

Вывод

Помимо перечисленных выше, существует еще множество других технических индикаторов, которые можно применять при торговле опционами, к примеру, “схождение/расхождение скользящих средних”, “SMI индикатор”, “адаптивный стохастический осциллятор”, и т.д.

Дабы хорошо зарабатывать, опционный трейдер должен работать с теми индикаторами, которые подходят его выбранной стратегии и стилю торговли.

Кроме того, прежде чем остановиться на каком-либо варианте, необходимо тщательно ознакомиться с математическими зависимостями и расчетами, чтобы в будущем не жалеть о потерянных финансовых средствах.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *