Индикатор «Полосы Боллинджера» – описание, стратегии


Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – один из самых популярных индикаторов технического анализа, сочетающий в себе скользящие средние и стандартные отклонения, а также показывающий, является цена финансового инструмента (индекса, валюты, акции) высокой или низкой.

Индикатор Боллинджера состоит из 3 полос:

  • Средняя: это скользящее среднее (SMA) значение цены за определенный промежуток времени. Обычно устанавливается 20-дневный период.
  • Верхняя: SMA + 2 отклонения (рассчитывается на основе 20-периодных данных закрытия).
  • Нижняя: SMA – 2 отклонения.

Как индикатор технического анализа полосы Боллинджера показывают, когда финансовый инструмент находится на территории перекупленности или перепроданности. Если цена индекса, акции или валютной пары движется в направлении верхней полосы, это сигнал о том, что он перекуплен, в противном случае – перепродан.

Они также могут быть использованы для оценки волатильности. В периоды спокойной торговли полосы будут сужаться, а когда ценовые движения начнут происходить слишком часто – расширяться.

Когда использовать?

Есть 3 основных случая, в которых трейдеры могут использовать полосы Боллинджера, они будут освещены в следующих подразделах:

  • Игра на полосах Боллинджера
  • Прорывы
  • Стратегии волатильности

Игра на полосах Боллинджера

Основана на предпосылке, что подавляющее большинство всех цен должно находиться между полосами. При этом цена финансового инструмента, выходящая за пределы, не должна долго длиться и обязана вернуться «к среднему значению».

Трейдер может купить финансовый инструмент, чтобы выгодно выйти из ситуации, когда цена упадет ниже нижней полосы Боллинджера, и продать, когда выйдет за пределы верхней.

Более консервативная игра

Вместо того, чтобы покупать или продавать точно, когда цена достигает полосы Боллинджера, трейдер может подождать и посмотреть, движется ли цена выше или ниже полосы Боллинджера и когда цена снова разместиться внутри полос, тогда и необходимо совершать покупки или продажу.

Это может помочь уменьшить потери, когда цены пробивают полосы Боллинджера на некоторое время. Однако при таком раскладе многие выгодные возможности могут быть потеряны.

Прорывы

По сути, противоположностью «игры на полосах» и ставок на возврат к среднему значению является игра на прорывах. Они происходят после периода консолидации, когда цена находится за пределами полос Боллинджера.

Трейдер может купить финансовый инструмент, когда цена пробьется выше верхней полосы Боллинджера после периода консолидации, и продать – когда цена пробьется ниже нижней полосы.

Кроме того, для более точного определения прорыва, трейдер может использовать дополнительные индикаторы, такие как разрыв линии сопротивления и разрыв линии поддержки.

Направление и сила тренда

Полосы Боллинджера также можно использовать для определения направления и силы тренда. Во время сильного восходящего тренда цены остаются в верхней половине, где скользящая средняя выступает в качестве поддержки ценового тренда. И наоборот, во время нисходящего тренда, цены находятся в нижней половине, где скользящая средняя действовала бы как сопротивление.

Стратегии волатильности опционов

Есть две основные ситуации, когда трейдер может торговать волатильностью:

  1. Он пытается купить опционы с низкой волатильностью в надежде на то, что она увеличится, а затем продать их по более высокой цене.
  2. Он пытается продать опционы с высокой волатильностью, надеясь, что она снизится, а затем выкупить их по более низкой цене.

Поскольку полосы Боллинджера адаптируются к волатильности, то могут дать трейдерам хорошее представление о том, когда опционы дорогие (высокая волатильность), а когда дешевые (низкая волатильность).

Возможные варианты покупки при низкой волатильности

Когда опционы относительно дешевы, покупка может быть потенциально хорошей стратегией. Причина заключается в том, что после резких движений цены могут оставаться в торговом диапазоне, чтобы отдохнуть. После того, как цены отдохнули, например, в периоды, когда полосы Боллинджера находятся очень близко друг к другу, цены могут снова начать двигаться.

Поэтому покупка опционов, когда полосы Боллинджера близки, может быть разумной стратегией.

Возможные варианты продажи при высокой волатильности

В тех случаях, когда опционы относительно дороги, продажа может быть хорошей стратегией. Логика заключается в том, что после того, как цены значительно выросли или значительно упали, например, в периоды, когда полосы Боллинджера находятся очень далеко друг от друга, цены могут начать консолидироваться и стать менее волатильными.

Следовательно, продажа опционов, когда полосы Боллинджера далеки, может быть разумной стратегией.

Читайте так же:  Индекс относительной силы (RSI) — популярный индикатор технического анализа

Торговые стратегии полосы Боллинджера

Есть множество стратегий, которые трейдеры используют с данным индикатором. Вот некоторые из наиболее популярных:

Двойное дно

В двойном дне цена инструмента будет резко снижаться и закрываться за пределами нижней полосы Боллинджера. Затем она ненадолго поднимется к средней, а после снова упадет вниз, и закроется только внутри нижней полосы.

Развороты

В стратегии разворота трейдеры ищут признаки того, что ценовой тренд инструмента развернется. Например, цена может подняться выше верхней полосы, но закрыться около минимума. Это может быть сигналом того, что тренд развернется в ближайшем будущем. Таким же образом, цена может упасть ниже нижней полосы Боллинджера, но закрыться вблизи максимума.

Сжатие полос Боллинджера

Эта стратегия использует индикатор под названием «ширина полосы», который рассчитывается по следующей формуле:

Ширина полосы Боллинджера = (верхнее значение — нижнее значение) / среднее значение.

Идея этого индикатора заключается в том, что когда он достигнет шестимесячного минимума, трейдеры могут ожидать увеличения волатильности. В этот момент срабатывает сжатие, и цена инструмента может значительно измениться.

Аналогичные индикаторы

Как индикатор торговли, полосы Боллинджера не идеальны. Они не дают надежных сигналов на постоянной основе. Следовательно, для обеспечения более точных торговых сигналов, их лучше всего использовать вместе с другими индикаторами технического анализа.

Скользящие средние

Они показывают среднюю стоимость ценной бумаги за определенный период времени и используются трейдерами для определения направления тренда. Основное правило скользящих средних состоит в том, что если стоимость ценной бумаги выше скользящей – тренд повышается, ниже – тренд понижается.

Стохастические индикаторы

Они измеряют импульс движения цены и используются трейдерами для прогнозирования разворота тренда. Как и полосы Боллинджера, стохастические индикаторы могут помочь определить уровни перекупленности и перепроданности.

Средний истинный диапазон (ATR)

Это индикатор, который измеряет волатильность. Первоначально разработанный для анализа товаров, он может применяться к другим финансовым инструментам, таким как индексы и акции. Трейдеры используют ATR для определения точек входа и выхода.

Акции, имеющие высокий уровень волатильности, будет иметь более высокий ATR, и наоборот, акции с низкой волатильностью будут иметь низкий ATR.

Кельтнерские каналы

Являются волатильными индикаторами, которые похожи на полосы Боллинджера. Ключевое отличие состоит в том, что каналы Keltner используют средний истинный диапазон для установки ширины полосы вместо стандартного отклонения.

Читайте так же:  Топ технических индикаторов для торговли опционами

Недостатки индикатора

Полосы Боллинджера являются эффективным индикатором, однако имеют ограничения. Они основаны на простой скользящей средней финансового инструмента, которая использует данные прошлых точек. В результате полосы всегда будут реагировать на движения цены, а не прогнозировать их.

Полосы Боллинджера также могут быть подвержены ложным сигналам. Например, ложный прорыв происходит, когда цена инструмента проходит через точку входа в сделку. Индикатор сигнализирует о сделке, но затем движется совершенно в другом направлении. Это приводит к убыткам.

Трейдеры также должны понимать, что стандартные настройки не подходят для всех стратегий. Долгосрочные трейдеры могут предпочесть использовать большее количество периодов и более высокое стандартное отклонение. И наоборот, краткосрочные трейдеры могут использовать меньше периодов и более низкое отклонение.

Заключение

Полосы Боллинджера являются одним из наиболее часто используемых индикаторов технического анализа. Однако, учитывая наличие ограничений, их лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, тогда они действительно могут помочь трейдерам получить прибыль от условий перекупленности и перепроданности на рынке, а также удобно оценивать волатильность рынка и «ловить» моменты зарождения сильных тенденций.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *