Индекс относительной силы (RSI) — популярный индикатор технического анализа


Индекс относительной силы (RSI) является одним из наиболее популярных инструментов технического анализа, который измеряет скорость и изменение ценовых движений, для оценки условий перекупленности или перепроданности актива.

RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который перемещается между двумя крайностями) и может иметь показания от 0 до 100, где:

  • значение 70 или выше указывает на то, что ценная бумага или любой другой актив становится перекупленной или переоцененной, и может использоваться для разворота тренда или коррекционного отката цены;
  • значение 30 или ниже указывает на перепроданность или недооценку;
  • значение между 30 и 70 считается нейтральным;
  • а значение около 50 говорит об «отсутствие тренда».

Формула и расчет RSI

Индекс относительной силы (RSI) рассчитывается по формуле:

RSI = 100 — [100 / (1+(RS))], где:

  • RS = средняя прибыль за n дней / средний убыток за n дней.
  • n = 14 дней (по умолчанию, но может быть меньше или больше).

Используя данную формулу, можно рассчитать RSI, а после построить линию рядом с графиком цены актива.

RSI будет расти по мере увеличения количества и размера закрытий с прибылью, и падать по мере увеличения количества и размера потерь.

О чем говорит RSI?

Основной тренд актива является важным инструментом, обеспечивающим правильное понимание показаний индикатора.

Например, известный технический аналитик Констанс Браун, предположил, что значение перепроданности RSI в восходящем тренде намного выше 30%, а значение перекупленности во время нисходящего тренда намного ниже 70%.

Так, на графике ниже представлена ситуация, когда во время нисходящего тренда RSI достигнул своего максимума на уровне около 50%, а не 70%. И она является более надежным подтверждением наступления медвежьих условий.

Многие инвесторы применяют горизонтальную линию тренда, которая находится между уровнями 30% или 70%, когда имеется сильный тренд, чтобы лучше идентифицировать крайности.

Примеры использования RSI

Дивергенция

Дивергенция RSI возникает, когда есть разница между тем, что указывает ценовое действие, и тем, что указывает RSI.

В частности, существует 2 типа дивергенций:

  • Бычья дивергенция RSI – когда цена устанавливает новый минимум, а RSI – более высокий минимум.
  • Медвежья дивергенция RSI – когда цена устанавливает новый максимум, а RSI – более низкий максимум.

Считается, что медвежья дивергенция создает возможности для продажи, в то время как бычья – для покупки активов.

Failure Swing

Исследует поведение RSI, когда он выходит из зоны перекупленности или перепроданности.

При бычьем Failure Swing:

  • RSI попадает в зону перепроданности;
  • RSI поднимается выше 30%;
  • RSI формирует очередное падение, не пересекая зону перепроданности;
  • RSI затем пробивает свой последний максимум.

При медвежьем Failure Swing:

  • RSI поднимается на территорию перекупленности;
  • RSI опускается обратно ниже 70%;
  • RSI формирует второй максимум, не пересекая зону перекупленности вновь;
  • RSI затем пробивает свой последний минимум.

RSI против MACD

MACD является еще одним индикатором импульса, который показывает соотношение между двумя скользящими средними ценами актива. Он рассчитывается путем вычитания 26-периодной из 12-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Результатом этого расчета является линия MACD.

Девятидневная EMA, называемая «сигнальной линией», затем наносится поверх линии MACD, которая может функционировать в качестве триггера для сигналов покупки и продажи.

Трейдеры могут покупать актив, когда MACD пересекает верхнюю сигнальную линию, и продавать или открывать короткую позицию, когда MACD пересекает нижнюю сигнальную линию.

Индикаторы MACD и RSI измеряют импульс на рынке, но поскольку делают они это совершенно разными способами: MACD измеряет отношения между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены по отношению к недавним максимумам и минимумам, иногда они дают инвесторам совершенно разную информацию.

Например, RSI может показывать значение выше 70% в течение продолжительного периода времени, указывая на то, что рынок перенасыщен покупками, в то время как MACD указывает, что рынок все еще растет в динамике покупок.

Исходя из этого, зачастую эти два индикатора используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.

Недостатки RSI

RSI сравнивает бычий и медвежий ценовые импульсы и отображает результаты в осцилляторе. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.

Однако истинные сигналы, предупреждающие о развороте цены возникают очень редко и их трудно отличить от ложных. Например, ложным, но положительным результатом будет бычья тенденция, за которой последует внезапное падение акций. А ложным негативным результатом может стать ситуация, когда есть медвежья тенденция, но актив неожиданно начал дорожать.

Поскольку индикатор отображает импульс, пока импульс цены актива остается сильным, индикатор может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени.

Поэтому RSI является наиболее надежным на колеблющемся рынке, когда цена чередуется между бычьим и медвежьим периодами.

Заключение

На протяжении более четырех десятилетий RSI является чрезвычайно ценным инструментом практически для любого серьезного технического аналитика.

Однако, как в случае и с любым другим индикатором, трейдер должен потратить время на изучение RSI, прежде чем полагаться на него как на единственный источник информации для любого торгового решения.

При правильном использовании RSI станет ключевым индикатором и надежным показателем цены, скорости и глубины рынка.

Читайте так же:  Топ технических индикаторов для торговли опционами

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *