Дивергенция и конвергенция в техническом анализе


Обычно конвергенция означает схождение, а дивергенция – расхождение, но в мире финансов и торговли — это термины, используются для описания взаимосвязи двух трендов, цен или индикаторов.

Дивергенция — медвежий сигнал, возникающий на восходящем рынке, когда цена на графике устанавливает новые максимумы, а индикатор – нет.

Конвергенция — бычий сигнал, возникает на нисходящем рынке, когда цена на графике устанавливает новые минимумы, а индикатор – нет.

Такие сигналы на графиках появляются довольно редко, но они настолько надежны, что многие инвесторы буквально «охотятся» на них.

Какие индикаторы могут сообщить о конвергенции и дивергенции?

В первую очередь, индикатор технического анализа должен уметь определять уровень спроса и предложения ценных бумаг, а также моментума (движение, подтверждающее тренд или корректирующее его).

Под это описание подходят осцилляторы, к примеру, стохастик или RSI, а также индикатор MACD.

Как отображается конвергенция и дивергенция на графике?

Когда ценная бумага устанавливает одну вершину, а затем сразу следующую, а индикатор при этом показывает спад, значит происходит дивергенция.

Почему это происходит? Движение цены финансовых инструментов подвластно инерции, а это значит, что хотя активных покупок нет, никто из трейдеров не спешит выставлять свои активы на продажу. Индикаторы реагируют на такое замедление торговой активности и предупреждают о том, что с большой вероятностью направление торгов изменится.

Когда ценная бумага формирует минимумы, а индикатор – максимумы, значит происходит конвергенция. Она предупреждает о замедлении импульса продаж и возможном развороте в сторону восходящего тренда.

Типы конвергенций и дивергенций

На сегодняшний день есть 3 типа конвергенций и дивергенций, которые дают сигналы разной мощности:

Класс А

Дивергенция и конвергенция этого класса – самые надежные, при их появлении можно рассчитывать на резкий разворот и продолжительное движение цены.

Дивергенцию можно увидеть на графике, когда цена создает новый максимум, а у индикатора не хватает импульса, чтобы следовать за ней, поэтому его показатели снижаются. Для конвергенции все происходит наоборот: цена падает, формируя новые минимумы, а показания индикатора растут.

Класс В

Возникает, когда цены поднялись до уровня предыдущего максимума, а на осцилляторе новый минимум оказался выше предыдущего (для дивергенции).

Для конвергенции, на графике можно увидеть фигуру «двойное дно», а на осцилляторе новый максимум оказался выше предыдущего.

Класс С

Для появления дивергенции необходимо, чтобы ценовые максимумы были выше предыдущих, а индикатор показывал двойную вершину. В случае конвергенции цена на графике «рисует» новые минимумы, а осциллятор показывает двойное дно.

Скрытые конвергенции и дивергенции

Это тоже расхождение цены и индикатора, но отличаются они от классических тем, что являются моделями продолжения, то есть отрабатываются по тренду.

Схематически их можно представить так:

Читайте так же:  7 лучших книг для изучения технического анализа

Скрытая дивергенция появляется, когда ценовые максимумы снижаются, а максимумы осциллятора растут. В случае с конвергенцией все происходит с точностью наоборот.

Как использовать конвергенцию и дивергенцию?

  1. Если у трейдера открыта длинная позиция и на графике появилась дивергенция, или если у него открыта короткая позиция, а на графике возникла конвергенция, то это сигнал для закрытия или сокращения объема сделки.
  2. Для формирования дивергенции или конвергенции не обязательно наличие двух вершин или впадин – их может быть больше, а следовательно точный момент разворота тренда определить будет сложно.
  3. Тренд не обязательно меняется на противоположный. Конвергенция и дивергенция просто может указывать на замедление моментума.
  4. Большинство фигур технического анализа подтверждаются при помощи данной графической модели.

Заключение

Дивергенция и конвергенция являются полезными сигналами технического анализа, однако, как и во всех других случаях, прежде чем продавать и покупать активы, необходимо подтвердить разворот тренда, а значит использовать комбинацию индикаторов и методов, а не руководствоваться появившимися на графике дивергенцией или конвергенцией.

Помните, данные сигналы не будут присутствовать при всех изменениях цен, поэтому параллельно с ними необходимо использовать некоторую другую форму контроля или анализа риска, тогда вы сможете максимально точно определить ценовые движения на рынке и использовать эти знания с выгодой для своего кошелька.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *